Opções de negociação em Expirationx3a Estratégias e modelos para ganhar o jogo final O primeiro e único livro é 100 focado nas grandes oportunidades disponíveis no comércio de opções de fim de contrato. Estratégias de negociação revolucionárias para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar de 40 no final conservador para 300 na extremidade alta. Tabela de Índice Introdução e Notas Explicativas 1 Capítulo 1: Dinâmica de Preços de Vencimento 13 Capítulo 2: Trabalhando com Modelos Estatísticos 55 Capítulo 3: Estratégias de Negociação Dia 105 Apêndice 1: Programa Excel VBA para contar o preço da greve Cruza 143 Sobre o (s) autor (s) Jeff Augen. Atualmente um investidor e escritor privado, gastou mais de uma década a construir um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como cofundante executivo do negócio de Computação de Ciências da Vida da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhões de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press, 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte do seu trabalho atual sobre preços de opção é construído em torno de algoritmos para prever estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação em bioquímica. As opções de índice e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em opções de negociação na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o jogo final. O comerciante de opções Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuciosos e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40-300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de vencimento Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reativar Seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augens: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para pessoas orientadas a opções. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira na negociação de sua opção. --Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento de preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. --Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Procurando evoluir suas estratégias de opção de equivalência patrimonial. - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando a moagem, opções sem remorso Decadência com fins lucrativos. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. --John A. Sarkett, software do assistente de opção Opções de negociação na expiração: estratégias e modelos para ganhar o jogo final Este livro está disponível para download com iBooks em seu dispositivo Mac ou iOS e com o iTunes no seu computador. Os livros podem ser lidos com iBooks no seu dispositivo Mac ou iOS. Descrição As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em opções de troca na expiração. O comerciante de opções Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuciosos e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40-300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reenviar seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Por que os cálculos de preços de opções tradicionais sempre se dividem nos últimos dias antes da expiração Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos xa0 Reduzindo seu risco reduzindo sua exposição ao mercado Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite Estruturação Negociações que refletem o verdadeiro comportamento do dia de validade Alavancando o surpreendente poder da dinâmica do preço do prazo de validade Os clientes também compraram as opções de negociação na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o Endgame estão disponíveis para download em iBooks. Opções de negociação na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o jogo final está disponível para download em iBooks.
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