Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers de preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada básica ou estratégia de saída Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que permitirá que você investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observe essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes verão uma reversão em direção à Média do centro. Stock Screener. Bull Sinal Quando a média em movimento rápido atravessa a acima da média de movimento lento. Bear Sinal Quando a média em movimento rápido cruza para abaixo da média de movimento lento. Para definir o Crossover média móvel. Clique no filtro Exponential Moving Average. Escolha entre um sinal de Bull ou um sinal Bear. Selecione uma primeira média móvel ou preço de fechamento Fechar se você quiser identificar crossovers de fechamento de preço. Selecione uma segunda média móvel. Selec T o número de dias dentro do qual o crossover deve ter ocorrido ou excluído. Clique em Adicionar para adicionar o filtro. Para a tela de ações que estão em uma tendência de longo prazo. Go to Stock Screener. Select ASX 200 sob Índices e Watchlists. Selecione 200 como o Retorno Máximo. Clique no Filtro Exponencial de Média Movente. Selecione Sinal Bull. Selecione MAs de 5 dias e 100 dias. Insira 9999 dias. Limite o retorno clicando no cabeçalho da coluna MA 5,100. MA 5,100 coluna, quanto mais o MA rápido manteve-se acima do MA lento 21 dias é de 1 mês 63 dias é de 3 meses. Timando o Mercado com o Golden Cross. Uma das técnicas mais comuns para cronometrar o mercado e cronometrar a saída de entrada em Individual é um sistema de cruzamento de média móvel. O que é um cruzamento de MA média móvel. Um sistema de cruzamento de média móvel gera sinais de compra e venda quando as médias móveis de um preço cruzam A média móvel de período mais curto responde a mudanças de preço mais rápido do que o período mais longo Média móvel A aplicação de um sistema de crossover a uma cesta de ações ou um índice de mercado cria market timing. A MA mais rápida cruzando o MA mais lento de abaixo implica que o mercado é favorável Quando o MA mais rápido cruza o MA mais lento de cima, Sistema de cronometragem de mercado de ações, meios favoráveis entrar no mercado e meios adversos ir ao dinheiro ou curto o market. NOTE Se você não estiver familiarizado com as médias móveis e sistemas de crossover, consulte a Chart School at. One crossover sistema comum é a Cruz de Ouro. Parâmetros. Ou os preços diários ou os preços semanais podem ser usados. Os períodos de média móvel padrão para a Cruz Dourada são 50 dias e 200 dias simples médias móveis SMAs do fechamento diário ou o SMAs de 10 semanas e 40 semanas do fechamento semanal Tanto diário e Dados históricos semanais está disponível a partir de cotações históricas Yahoo. Como eficaz é timing o market. It realmente depende de onde você olha na linha do tempo Se você construir o sistema em uma planilha ou ferramenta TA como MetaStock Ou AmiBroker, você será capaz de escolher períodos quando timing o mercado outperforms e períodos em que buy-and-hold outperforms Maximum drawdown também é uma medida de desempenho do sistema, não apenas equity growth. Roll seu próprio mercado timing system. Go para Yahoo Finance E baixar os dados de preços históricos para si mesmo se você não tê-lo em uma ferramenta existente TA. NOTA Você precisa fazer o crossover com dados que não foram alterados para refletir os dividendos Você precisa fazer o desempenho com os dados que inclui dividendos para Obter total return. Load os dados em uma planilha ou o seu sistema de análise de back-testing técnico favorito e ter em it. Keep em mente é muito fácil gastar quantidades significativas de tempo otimizar um conjunto de dados para o desempenho Os resultados podem ser inúteis a menos que você Ter seguido alguns som de back-testing e regras de construção do sistema Se você tortura os dados tempo suficiente, ele vai confessar a qualquer coisa Isso soa como a voz da experiência.- Lembrete - O desempenho passado não é guar Resultados futuros.
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